Bollinger Band Breakout Trading System O sistema de negociação Bollinger Band Breakout (regras e explicações mais abaixo) é um sistema de acompanhamento de tendência clássico. Como tal, incluímos em nosso relatório de estado da tendência. que visa estabelecer um benchmark para acompanhar o desempenho genérico da tendência seguindo como uma estratégia de negociação. O Wisdom State of Trend Following relata o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de acompanhamento de tendências (Bollinger Band Breakout e outros) simulados em múltiplos períodos de tempo e um portfólio de futuros, selecionados dentre 300 mercados futuros em mais de 30 bolsas que a Wisdom. Negociação pode fornecer acesso aos clientes. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores. Nós publicamos atualizações do relatório todo mês, incluindo o sistema de negociação Bollinger Band Breakout. O Bollinger Band Breakout System explicado O Bollinger Band Breakout Trading System foi descrito por Chuck LeBeau e David Lucas em seu livro de 1992: 8220Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Markets8221. O sistema é uma forma de sistema de breakout que compra no próximo aberto quando o preço fecha acima do topo da Bollinger Band e sai quando o preço fecha de volta dentro da banda. Entradas curtas são o espelho oposto com a venda ocorrendo quando o preço fecha abaixo da parte inferior da Banda Bollinger. O centro da Banda de Bollinger é definido por uma Média Móvel Simples dos preços de fechamento usando um número de dias definido pelo parâmetro Dias Finais Finais. A parte superior e inferior da Bollinger Band são definidas usando um múltiplo fixo do desvio padrão da média móvel especificada pelo parâmetro Entry Threshold. O sistema Bollinger Band Breakout Trading entra em aberto após um dia que se fecha no topo da Bollinger Band ou abaixo da parte inferior da Bollinger Band. O sistema sai seguindo um fecho abaixo da Banda de Saída, que é definida usando um múltiplo fixo do desvio padrão da média móvel especificada pelo parâmetro Limiar de Saída. O valor da Banda de Saída no dia da entrada é usado como a parada com a finalidade de determinar o tamanho da posição usando o algoritmo de dimensionamento de posição Fracionária Fixa padrão. O Bollinger Breakout Trading Syste inclui três parâmetros que afetam a entrada e a saída: O número de dias na Média Móvel Simples que forma o centro do canal Bollinger Band. A largura do canal no desvio padrão. Isso define a parte superior e inferior do canal. O sistema compra ou vende para iniciar uma nova posição quando o preço de fechamento ultrapassa o preço definido por esse limite. Se definido como zero, o sistema sairá quando o preço fechar abaixo da média móvel. Se definido para um número mais alto, o sistema sairá quando o preço fechar abaixo do limite determinado. Um limite de saída negativo significa que o canal de saída está abaixo da média móvel para uma posição longa. Por exemplo, um Limite de Entrada de 3 e um Limiar de Saída de 1 faria com que o sistema entrasse no mercado quando o preço fechasse mais de 3 desvios padrão acima da média móvel e saísse quando o preço caísse abaixo de 1 desvio padrão acima do movimento média. Sua versão personalizada deste sistema Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos comerciais. Seleção / diversificação de carteira, prazo, capital inicial8230 Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades. Entre em contato para discutir e / ou solicitar um relatório de simulação personalizado completo. Sistemas Alternativos Além dos sistemas de negociação públicos, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários. com estratégias que variam desde a tendência de longo prazo até a reversão à média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Por favor, clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico. Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. A Wisdom Trading é uma corretora de lançamento registrada pela NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de mercadorias, consultoria de futuros administrados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para pessoas físicas, corporações e profissionais do setor. Como um corretor independente de introdução, mantemos relações de compensação com vários importantes Mercados da Comissão de Futuros em todo o mundo. Múltiplas relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e uma gama excepcionalmente ampla de mercados. Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio ao redor do mundo. copy 2015 Wisdom Trading A negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Gráficos das Trincheiras: Um Gráfico de Estratégia de Banda de Bollinger Simples por StockCharts A Figura 1 mostra que a Intel quebra o Bollinger Band inferior e fecha abaixo dele em 22 de dezembro. Isso apresentou um sinal claro de que o estoque estava em território de sobrevenda. Nossa estratégia simples de Bollinger Band exige um fechamento abaixo da banda inferior, seguida por uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isto acabou por ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel trocaria abaixo da faixa mais baixa. Daquele dia em diante, a Intel ultrapassou o Bollinger Band superior. Este é um exemplo de livro didático do que a estratégia está procurando. Embora a mudança de preço não tenha sido importante, esse exemplo serve para destacar as condições que a estratégia está buscando lucrar. (Para leitura relacionada, consulte Lucrando com o aperto.) Exemplo 2: Bolsa de Nova York (NYX) Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida usando essa estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou a Banda de Bollinger inferior. 12 de junho de 2006. Gráfico de StockCharts O NYX estava claramente em território de sobrevenda. Seguindo a estratégia, traders técnicos entrariam com suas ordens de compra para NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Bands mais baixa para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas seria a última vez banda inferior para o restante do mês. Esse é o cenário ideal que a estratégia está tentando capturar. Na Figura 2, a pressão de venda foi extrema e, enquanto o Bollinger Bands se ajustou a isso, o dia 12 de junho marcou a maior venda. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os operadores entrassem logo antes da parada. Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda inferior em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata das ações no dia de negociação seguinte. Gráfico por StockCharts Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão de venda sobre o estoque. Enquanto todo mundo estava vendendo, a estratégia pede uma compra. O rompimento da Banda de Bollinger inferior sinalizou uma condição de sobrevenda. Isso se mostrou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda inferior, mas não fechou abaixo dela. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda mais baixa enquanto subia em direção à banda superior. Riding the Band Downward Como todos sabemos, toda estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é uma exceção. Nos exemplos a seguir, demonstre bem as limitações dessa estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado. Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você verá que o preço continua a diminuir à medida que a banda desce. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. No longo prazo, a estratégia é muitas vezes correta, mas a maioria dos traders não será capaz de suportar os declínios que podem ocorrer antes da correção. Exemplo 4: Máquinas de Negócios Internacionais (IBM) Por exemplo, a IBM fechou abaixo da Banda de Bollinger inferior em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente no território de sobrevenda. A estratégia exigia uma compra sobre as ações no próximo dia de negociação. Como nos exemplos anteriores, o dia de negociação seguinte foi um dia de baixa. Este foi um pouco incomum, já que a pressão de venda fez com que a ação caísse pesadamente. A venda continuou bem depois do dia em que as ações foram compradas e as ações continuaram a fechar abaixo da faixa mais baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda acabou e as ações se viraram e voltaram para a faixa intermediária. Infelizmente, a essa altura, o dano foi feito. Gráfico por StockCharts Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo do Bollinger Bands inferior em 21 de dezembro de 2006. Gráfico por StockCharts A estratégia exige a compra de ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para o lado negativo. A pressão de venda continuou a baixar as ações, atingindo uma baixa intradiária de 76,77 (mais de 6 abaixo da entrada) após apenas dois dias a partir da data de entrada da posição. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos traders que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6 em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevenda clara. Durante a liquidação, não havia como saber quando terminaria. O que aprendemos A estratégia estava correta ao usar a Banda de Bollinger inferior para destacar as condições de mercado sobrevendido. Essas condições foram rapidamente corrigidas quando as ações voltaram para o meio do Bollinger Band. Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Durante essas condições, não há como saber quando a pressão de venda terminará. Portanto, uma proteção precisa estar em vigor uma vez que a decisão de compra tenha sido feita. No exemplo de NYX, o estoque subiu sem medo depois que fechou abaixo da banda inferior de Bollinger pela segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio. Tanto a Apple quanto a IBM foram diferentes porque não romperam a banda inferior e se recuperaram. Em vez disso, eles sucumbiram à maior pressão de venda e baixaram a faixa inferior. Isso muitas vezes pode ser muito caro. No final, tanto a Apple quanto a IBM voltaram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para nos proteger de um negócio que continuará a diminuir a banda é usar ordens de stop loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria tirado você dos maus negócios, mas ainda assim não conseguiria tirar você dos que funcionavam. (Para saber mais, consulte A ordem de stop-loss - Certifique-se de usá-lo.) Resumo Comprar no intervalo do Bollinger Band inferior é uma estratégia simples que geralmente funciona. Em todos os cenários, a quebra da banda inferior estava em território de sobrevenda. O timing dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram o Bollinger Bands inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam forte pressão de venda. Esta pressão de venda é geralmente corrigida rapidamente. Quando essa pressão não é corrigida, os estoques continuaram a fazer novas baixas e continuar no território de sobre-venda. Para usar efetivamente essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. Ordens de stop-loss são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a descer a banda mais baixa e a fazer novas baixas. Uma medida da parte ativa de uma força de trabalho da economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são. Todo o estoque de moeda e outros instrumentos líquidos em uma economia do país a partir de um momento específico. A oferta de dinheiro. 1. Em geral, uma situação de igualdade. A paridade pode ocorrer em muitos contextos diferentes, mas sempre significa duas coisas. Uma classificação de ações negociadas quando um dividendo declarado pertence ao vendedor e não ao comprador. Um estoque será. Uma unidade que é igual a 1/100 de 1 e é usada para denotar a alteração em um instrumento financeiro. O ponto base é comumente. O regulamento do Federal Reserve Board que rege as contas de caixa do cliente e o montante de crédito que as corretoras e empresas podem usar junto com o oscilador estocástico. gerar sinais muito interessantes que são muito precisos. Usando dois indicadores para confirmar as entradas de negociação, podemos obter uma taxa de ganho muito alta. A maneira de negociar este sistema é usando a banda de baixo da banda para medir a localização do preço. Quando o preço está próximo da faixa inferior, é um sinal de que o preço está próximo de um nível de suporte e provavelmente subirá. Quando o preço está próximo da faixa superior, ele está próximo de um nível de resistência e, portanto, deve descer. Regras de Negociação Long Trade Quando o preço toca a banda inferior e o Índice Estocástico cruza a linha de sinal para cima. Short Trade Quando o preço toca a banda superior e o Índice Estocástico cruza a linha de sinal para baixo. Sinal Longo Mais Forte Quando o preço toca a banda do meio, a banda do meio está subindo. O Índice Estocástico cruza a linha do sinal para cima. Sinal Curto mais forte Quando o preço toca a faixa do meio, a banda do meio está tendendo para baixo. O Índice Estocástico cruza a linha de sinal para baixo. A vantagem do sinal mais forte é que o preço é refletido pela banda do meio (que é o 20-SMA), e isso é um forte sinal de retração. Entraremos nesse sinal mesmo que o preço não toque na faixa do meio ou apenas se aproxime, e então volte na direção oposta. O poder do sistema está no fato de que ele entra nos sinais de tendência e de variação, portanto, mesmo que a tendência pare, você ainda pode entrar nos negócios e gerar lucros nos mercados. Os dois primeiros sinais são para mercados de variação, por isso entramos nos limites inferior e superior do intervalo, e os últimos sinais são para os mercados de tendência. Ao usá-los, podemos nos juntar ao mercado em pontos táticos logo antes que as tendências continuem fortemente, e obtemos altos lucros. Stop Loss Recomendamos colocar o stop loss em swing low para operações longas e em swing high para operações short trade. Isto significa que para operações longas, coloque o stop loss 2 pips abaixo da mínima mais baixa das últimas 4 barras e, para operações curtas, coloque a stop loss 2 pips acima da mais alta das últimas 4 barras. Este método mantém o seu risco ao mínimo e mantém o seu Rácio de Risco: Recompensa alto.
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